实时热搜: 根据Black-Scholes公式和看涨看跌期权平价关系怎么...

写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明 根据Black-Scholes公式和看涨看跌期权平价关系怎么...

47条评论 473人喜欢 2538次阅读 386人点赞
写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明 根据Black-Scholes公式和看涨看跌期权平价关系怎么... 看涨看跌平价C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的。 构造两个投资组合。 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K。 2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T。标的物股票,现价S0。 看到期时这

看涨期权看跌期权平价定理是什么?1、期权平价公式:C+ Ke^-r(T-t)=P+S。 2、公式含义:认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S。 3、符号解释:T-t:还有多少天合约到期;e的-r(T-t)次方是连续复利的折现系数;Ke^-r(T-t):K乘以e的-r(T-t)次方,

看涨期权看跌期权平价定理1 期权平价公式:C+ Ke^-r(T-t)=P+S 2 公式含义:认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S 3 符号解释:T-t:还有多少天合约到期;e的-r(T-t)次方是连续复利的折现系数;Ke^-r(T-t):K乘以e的-r(T-t)次方,也就

根据Black-Scholes公式和看涨-看跌期权平价关系推...注意要区分公式中的单利和连续复利表示,求具体过程,要详细1、看涨期权推导公式: C=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2) 其中 d1=(ln(S/K)+(r+05*б^2)*T/бT^(1/2) d2=d1-бT^(1/2) S-------标的当前价格 K-------期权的执行价格 r -------无风险利率 T-------行权价格距离现在到期日(期权剩余的天数/365) N(d)---

求如何证明 欧式看涨期权与看跌期权价格的平价关系欧式看涨期权与看跌期权价格的平价关系 高手进假设两个投资组合 A: 一个看涨期权和一个无风险债券,看涨期权的行权价=X,无风险债券的到期总收益=X B: 一个看跌期权和一股标的股票,看跌期权的行权价格=X,股票价格为S 投资组合A的价格为:看涨期权价格(C)+无风险债券价格(PV(X))。PV

根据Black-Scholes公式和看涨看跌期权平价关系怎么...1、看涨期权推导公式: C=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2) 其中 d1=(ln(S/K)+(r+05*б^2)*T/бT^(1/2) d2=d1-бT^(1/2) S-------标的当前价格 K-------期权的执行价格 r -------无风险利率 T-------行权价格距离现在到期日(期权剩余的天

如何解释有股利和无股利的欧式看涨期权,和看跌期...Provide a brief argument for why the relation holds,between the puB-S公式和看涨期权看跌期权平价公式,去看书,然后套公式 这里告诉你公式,你也不会明白是怎么回事,还是要看书

看涨看跌期权平价定理执行价格一样吗当然一样,看涨看跌都是按照执行价成对出现的,一个执行价对应一个看涨期权合约,一个看跌期权合约。

写出欧式看涨期权和看跌期权平价公式并给出证明C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的。 构造两个投资组合。 1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T。现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变成K。 2、看跌期权P,行权价K,距离到期时间T。标的物股票,现价S0。 看到期时这

看涨看跌期权平价关系是怎样的公式如下: C+Ke^(-rT)=P+S 其中: 认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价(c+PV(X)=p+S)。认购期权价格C与行权价K的现值之和等于认沽期权的价格P加上标的证券现价S=Ke^(-rT):K乘以e的-rT次方,也就是K的现值。

404